Le strategie e gli algoritmi: i nuovi miglioramenti

Nelle strategie di trading online la maggior parte del lavoro viene espresso in algoritmi.
Un algoritmo è l’elaborazione di segnali reali di dati finanziari trasformati in formule semplici e intuitive.
Le strategie migliori non sono espresse dalla matematica avanzata.
In base alla mia esperienza, e dai colloqui intercorsi con i migliori professionisti del settore, è ormai chiaro che le strategie di trading più redditizie non provengono dalla matematica avanzata.

Le strategie più efficaci: quali sono?

Le strategie più efficaci provengono dalla matematica semplice, quella che può essere elaborata anche da un diplomato con:

  • Addizioni;
  • Sottrazioni;
  • Moltiplicazioni;
  • Divisioni;
  • Logaritmi.

Il Sovradattamento

Quando parliamo di scienza dei dati, parliamo di sovradattamento. Il sovradattamento è lo studio dei dati utili del mercato per la stesura di una strategia.

Le strategie di trading e gli algoritmi

Le strategie di trading e gli algoritmi

Per trovare il sovradattamento ideale è auspicabile iniziare:

  • Con una ipotesi di mercato e poi analizzare i dati dell’ipotesi;
  • Iniziare con il data mining e poi spiegare il modello che abbiamo trovato.

I miglioramenti all’ingegneria degli algoritmi

E’ possibile migliorare un algoritmo del 15% semplicemente passando:

  • Da un modello lineare di base, ad uno di dimensione superiore;
  • Creando una rete neurale.

Tra i due è preferibile il primo, perché il secondo ha due aspetti negativi:

  • l’aumento del rischio operativo di debug;
  • l’impossibilità di analizzare gli errori di trading quando questo non riesce a dare profitti.

Le eccezioni agli algoritmi

Ci sono operatori del mercato molto bravi che non conoscono nemmeno cosa sia il calcolo stocastico, ovvero le basi della matematica del liceo.
Altri operatori hanno affermato di fare soldi esclusivamente attraverso l’analisi delle notizie e dai rumors di Twitter.